FOMC Drift
Der Pre-FOMC Announcement Drift gehört zu den bekanntesten und zugleich faszinierendsten dokumentierten Marktanomalien der modernen Kapitalmarktforschung. Gemeint ist die Beobachtung, dass der US-Aktienmarkt in der Vergangenheit einen auffällig großen Teil seiner gesamten Risikoprämie unmittelbar vor den geplanten Sitzungen des Federal Open Market Committee (FOMC) erzielte.