Profit oder Pleite? Die Wahrheit hinter der angeblich 294 %-Strategie im USDJPY
In unserer neuen Folge der Reihe „Profit oder Pleite“ haben wir eine besonders spannende Handelsstrategie unter die Lupe genommen. Laut Internetquelle soll sie eine Gesamtrendite von 294 % bei einem Profit Faktor von 1,53 erzielt haben – und das bei einer Trefferquote von nur 34 %. Klingt unglaublich? Ist es auch.
Wir wollten wissen:
- Kann man diese Performance wirklich reproduzieren?
- Und funktioniert die Strategie auch langfristig – oder ist sie nur ein kurzes Strohfeuer?
Was hinter der Strategie steckt
Die getestete Methode handelt das Währungspaar USDJPY im 2-Minuten-Chart (M2) – also ein extrem kurzfristiger Scalping-Ansatz. Zwischen 14:30 und 15:30 Uhr (UTC + 2) wird eine Range definiert. Aus deren Hoch und Tief entstehen zwei markante Level: das Range-High und Range-Low.
Kommt es anschließend zu einem kurzen Ausbruch über eines der Levels, der jedoch sofort wieder abverkauft wird (ein sogenannter False Breakout), folgt ein Reversal-Trade in Gegenrichtung:
- Nach Fehlausbruch oben: Short-Entry
- Nach Fehlausbruch unten: Long-Entry
Die versprochene Performance
Die publizierte Equity-Kurve sah beeindruckend aus: laut Dokumentation fast 183 % Jahresrendite bzw. rund 10 % im Monat. Doch bei genauerem Hinsehen zeigte sich: Der „Live-Track-Record“ war kein echtes Konto, sondern ein manuell gepflegtes Trading-Journal. Einige Trades ließen sich nicht reproduzieren oder widersprachen den angegebenen Regeln.
Unser Backtest im MetaTrader 5
Wir haben die Strategie im MetaTrader 5 vollständig nachprogrammiert und mit realistischen Tickdaten bei GBE Brokers getestet. Ein Teil der Trades passte, viele jedoch nicht – insbesondere ab Mitte 2025 zeigten sich deutliche Abweichungen.
Das Ergebnis des vollständigen Backtests (2021 – 2025):
- Profit Faktor: 1,02
- Max. Drawdown: 57 %
- Trefferquote: deutlich unter 30 %
- Out-of-Sample-Performance: negativ
Von 294 % Rendite bleibt also nichts übrig.
Die eigentliche Lektion: Realismus statt Wunschdenken
Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig kritisches Hinterfragen und sauberes Backtesting sind. Viele Strategien, die online kursieren, wurden manuell oder nur auf kurze Zeiträume optimiert. Doch echte Robustheit zeigt sich erst, wenn eine Strategie:
- über 5–10 Jahre getestet wurde,
- auch Out-of-Sample profitabel bleibt,
- und auf höheren Timeframes (H1, H4, D1) basiert.
Gerade im Scalping-Bereich fressen Spread- und Slippage-Kosten schnell jede theoretische Rendite auf. Deshalb raten wir von Strategien im M1- oder M2-Chart grundsätzlich ab.
Fazit
Die getestete USDJPY-Strategie ist ein gutes Beispiel für den Unterschied zwischen Schein-Performance und echter Marktrobustheit. Unsere Empfehlung: Finger weg von extrem kurzfristigen Scalping-Systemen mit unrealistischen Renditeversprechen. Setze lieber auf langfristig getestete, datenbasierte Handelsstrategien mit klarer Logik, Backtest-Historie und Live-Track-Record.
Wenn du wissen möchtest, wie genau wir diese Strategie getestet haben und welche Fehler viele Trader dabei machen, sieh dir unbedingt das vollständige Video an:
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