Pairs Trading im Forex-Markt
Die Studie untersucht, ob eine cointegrationsbasierte Pairs-Trading-Strategie im Forex-Markt auch unter realen Bedingungen stabil funktioniert und ergänzt den Ansatz durch eine Walk-Forward-Optimierung, die Parameter laufend neu kalibriert. Die Ergebnisse zeigen, dass lange Optimierungsfenster (24–60 Monate) besonders robuste und konstante Performance liefern und gleichzeitig extreme Drawdowns deutlich reduziert werden. Insgesamt verbessert die dynamische Walk-Forward-Strategie die Risikostruktur erheblich, ohne die Rendite zu verschlechtern, und erhöht damit die Realwelt-Tauglichkeit cointegrationsbasierter Modelle.
Best Scalping Strategie 2025 für USDJPY – 294% Rendite?
In unserer neuen Folge der Reihe „Profit oder Pleite“ haben wir eine besonders spannende Handelsstrategie unter die Lupe genommen.
Laut Internetquelle soll sie eine Gesamtrendite von 294 % bei einem Profit Faktor von 1,53 erzielt haben – und das bei einer Trefferquote von nur 34 %.
Klingt unglaublich? Ist es auch
Defense First Strategie
Wenn Märkte von Inflation, Liquiditätsengpässen oder plötzlichen Regimewechseln getroffen werden, versagen klassische Schutzmechanismen oft gleichzeitig. Die Defense First Strategie begegnet diesem Problem mit einer regelbasierten, monatlichen Rotation über vier defensive Anlageklassen und einem disziplinierten Absolute-Momentum-Filter.
Renaissance Technologies
In einer Branche, die von lautem Marketing, aggressiven Prognosen und allgegenwärtigen Medienauftritten lebt, wirkt Renaissance Technologies fast wie ein Fremdkörper. Kein großes Branding, keine Interviews auf CNBC, keine Hochglanzbroschüren für Investoren. Es gibt weder aktive Kundenakquise noch öffentliche Präsentationen – und trotzdem gilt Renaissance als die wohl erfolgreichste Investmentfirma der modernen Finanzgeschichte.
Gap-Strategien im Backtest
Viele Trader setzen auf einfache Ideen. Eine der bekanntesten: Wenn der Markt mit einem Gap eröffnet – also mit einem Kurs oberhalb oder unterhalb des Vortagesschlusses – wird diese Kurslücke im Laufe des Tages oft wieder geschlossen. Die sogenannte „Gap & Close“-Strategie basiert genau auf dieser Annahme. Doch funktioniert das wirklich? Zunächst schauen wir uns nochmal die Verteilung der Gap Ups und Gap Downs für die US Indizes an. Hierbei konzentrieren wir uns auf die ETF SPY, QQQ und DIA.
Market Maker
An der Börse scheint alles ganz einfach: Du klickst auf „Kaufen“ – und zack, hast du deine Aktie. Du klickst auf „Verkaufen“ – und der Trade ist sofort abgewickelt. Doch dahinter steckt ein ausgeklügeltes System, das die wenigsten kennen: das System der Market Maker
Wie viele Trades braucht ein gutes Backtest?
Home Produkte Strategien Kontakte Mitgliederbereich Quant Signal-Service: Lerne unsere Quant Trading-Strategien Live im Telegram Signal-Service kennen. Inkl. Videokurs für optimales Onboarding Algo-Strategien: Hier kannst du unsere vollautomatischen Algo-Systeme und Strategien anschauen und erwerben. Dienstleistung: Wir unterstützen dich bei deinem TradingView oder Metatrader Projekt. >> Algo-Webinar Wie viele Trades braucht ein gutes Backtest? Im algorithmischen und […]
Gap-Analyse US-Indizes
In meinem letzten Artikel habe ich untersucht, wie sich Gaps im DAX in den letzten 10 Jahren verhalten haben. Dabei wurden über 6.000 Kurslücken ausgewertet – mit spannenden Ergebnissen, etwa dass mehr als 60 % aller Gaps innerhalb eines Tages wieder geschlossen werden. Der Beitrag hat für viel Resonanz gesorgt – Grund genug, die Analyse zu erweitern.