Teste mit wenigen Klicks, wie sich dein Kapital über Jahre entwickeln könnte – basierend auf Trefferquote, Chance-Risiko-Verhältnis, Handelsfrequenz und Simulationsdauer. Erhalte sofort Kennzahlen wie CAR, Drawdown, Profit Faktor und Gewinn-/Verlustserien.
Mit diesem interaktiven Equity Curve Simulator kannst du realistisch nachstellen, wie sich dein Tradingkapital über die Jahre entwickeln könnte – abhängig von Trefferquote, CRV, Anzahl der Trades pro Jahr und Simulationsdauer. Jede Kurve basiert auf einer zufälligen Tradereihenfolge und zeigt dir die Bandbreite möglicher Verläufe. Zusätzlich erhältst du wichtige Kennzahlen wie
So erkennst du schnell, wie stabil eine Strategie in der Praxis laufen könnte und welche Risiken dabei auftreten. Hinweis: Es handelt sich um eine Monte-Carlo-Simulation. Ergebnisse dienen ausschließlich der Veranschaulichung und sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.
| Startkapital | – |
| Endkapital | – |
| Jahre | – |
| Trades | – |
| CAR | – |
| MDD | – |
| Profit Faktor | – |
| Name | Endkapital | CAR | MDD % | PF |
|---|
Eine Monte-Carlo-Simulation ist ein statistisches Verfahren, bei dem viele mögliche Szenarien durch zufällige Variationen nachgestellt werden, um die Bandbreite realistischer Ergebnisse sichtbar zu machen. Im Trading bedeutet das, dass nicht nur eine einzige feste Abfolge von Gewinnen und Verlusten betrachtet wird, sondern dass deren Reihenfolge immer wieder neu durchmischt wird. Genau diese Form der sogenannten Resampling- oder Random-Permutation-Methode liegt dem hier vorgestellten Tool zugrunde.
Dabei basiert die Simulation nicht auf einer Gaußschen Normalverteilung, sondern auf einem einfachen binomialen Zufallsmodell: Jeder Trade wird als Bernoulli-Versuch behandelt, bei dem mit Wahrscheinlichkeit entsprechend der Trefferquote ein Gewinn (mit dem definierten CRV) oder ein Verlust entsteht. Obwohl alle simulierten Kapitalkurven auf denselben Kennwerten wie Trefferquote, CRV und Anzahl der Trades beruhen, unterscheiden sie sich daher oft deutlich im Verlauf.
Die Reihenfolge der Gewinne und Verluste variiert zufällig und macht die Kapitalentwicklung stark pfadabhängig: Treffen Verlustserien früh auf, sinkt das Konto tiefer und die Erholung dauert länger, während frühe Gewinne zu größerem Einsatz und schnellerem Wachstum führen können. Auch wenn die langfristigen Kennzahlen identisch bleiben, zeigen die Simulationen so eine breite Spannweite an möglichen Entwicklungen und verdeutlichen, wie stark die Abfolge der Trades und die damit verbundenen Drawdowns den Weg zum gleichen statistischen Ziel beeinflussen können.
Das Anfangskapital, mit dem die Simulation startet. Alle Gewinne und Verluste werden prozentual von diesem Betrag berechnet und über die Zeit kumuliert.
Der Prozentsatz des aktuellen Kapitals, der in jedem Trade riskiert wird. Beispiel: 0,2 % Risiko bedeutet, dass bei einem Verlusttrade genau 0,2 % des aktuellen Kontostands verloren geht. Gewinne und Verluste skalieren so dynamisch mit dem Kapital (Fixed Fractional).
Das CRV (Chance-Risiko-Verhältnis) kann in der Realität schwanken. Mit dieser Einstellung bestimmst du, wie stark um den angegebenen Mittelwert gestreut wird. CV = 0 % bedeutet kein Streueffekt. Höhere Werte (z. B. 100–200 %) erzeugen eine lognormal verteilte Variation: manche Gewinne fallen kleiner aus, andere deutlich größer.
Bestimmt, wie viele Trades im Durchschnitt parallel laufen. Je höher der Wert, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Strategien gleichzeitig Gewinne oder Verluste produzieren. Das beeinflusst das Drawdown-Profil erheblich.
Repräsentiert die Handelskosten (Spread, Kommission, Slippage). Ein Wert von 0,05 R bedeutet, dass jeder Trade zusätzliche Kosten in Höhe von 5 % des Risikos trägt. Dadurch sinken Nettogewinn und Profit Faktor.
Seltene, unerwartete Extremereignisse (z. B. Gaps, Flash Crashes) werden mit dieser Wahrscheinlichkeit simuliert. Sie führen zu überdurchschnittlich großen Verlusten, die in Backtests oft nicht sichtbar sind, aber im echten Markt auftreten können.
Die Höhe des Verlusts im Falle eines Tail-Events, angegeben in Risikoeinheiten (R). Beispiel: 3 R bedeutet, dass anstelle von −1 R ein Verlust von −3 R verbucht wird, wenn ein Tail-Ereignis eintritt.
Simuliert Klumpenrisiken durch Korrelation: mit dieser Wahrscheinlichkeit verlieren alle gleichzeitig laufenden Trades einer Gruppe gleichzeitig. So wird die Realität besser nachgebildet, in der Strategien in Stressphasen stark gekoppelt sein können.
Der Startwert für den Zufallszahlengenerator. Wird ein Seed vorgegeben (z. B. 12345), ist die Simulation exakt reproduzierbar. Mit Seed = 0 wird jedes Mal ein neuer zufälliger Verlauf erzeugt.
Wenn aktiviert, werden neue Simulationen der Grafik hinzugefügt, anstatt die alte Kurve zu überschreiben. So können mehrere Szenarien direkt verglichen werden.
Wenn Märkte von Inflation, Liquiditätsengpässen oder plötzlichen Regimewechseln getroffen werden, versagen klassische Schutzmechanismen oft gleichzeitig. Die Defense First Strategie begegnet diesem Problem mit einer regelbasierten, monatlichen Rotation über vier defensive Anlageklassen und einem disziplinierten Absolute-Momentum-Filter.
In einer Branche, die von lautem Marketing, aggressiven Prognosen und allgegenwärtigen Medienauftritten lebt, wirkt Renaissance Technologies fast wie ein Fremdkörper. Kein großes Branding, keine Interviews auf CNBC, keine Hochglanzbroschüren für Investoren. Es gibt weder aktive Kundenakquise noch öffentliche Präsentationen – und trotzdem gilt Renaissance als die wohl erfolgreichste Investmentfirma der modernen Finanzgeschichte.
In einer Branche, die von lautem Marketing, aggressiven Prognosen und allgegenwärtigen Medienauftritten lebt, wirkt Renaissance Technologies fast wie ein Fremdkörper. Kein großes Branding, keine Interviews auf CNBC, keine Hochglanzbroschüren für Investoren. Es gibt weder aktive Kundenakquise noch öffentliche Präsentationen – und trotzdem gilt Renaissance als die wohl erfolgreichste Investmentfirma der modernen Finanzgeschichte.
Nutze die Vorteile von nachweislich profitablen Handelsstrategien und setzt dich nicht mehr dem Stress von manuellem Traden aus.
Der Handel mit Hebelprodukten (z.B. CFD´s und Forex Trades) oder anderen Finanzinstrumenten ist mit einem enormen Risiko verbunden und nicht für jeden geeignet. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Totalverlust erleiden oder sogar Verluste erleiden, die Ihre Investitionen übersteigen. Bevor Sie mit Hebelprodukten oder anderen Finanzinstrumenten handeln, sollten Sie sicherstellen, dass Sie alle damit verbunden Risiken verstanden haben. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Risikohinweise auf: https://www.lazyindextrading.com/disclaimer/. Es wird ausdrücklich klargestellt, dass wir (Lazy Index Trading) keine Anlageberatung anbieten und durchführen und insbesondere auch keinerlei konkrete Empfehlungen zu einem Wertpapier, Finanzprodukt oder -Instrument abgeben. Die Erwähnung bestimmter Wertpapiere oder Anlageprodukte stellen ausdrücklich keine Empfehlung zum Kaufen oder Verkaufen oder Halten dar. Sie handeln bzw. traden auf eigenes Risiko. Jegliche Haftung wird ausgeschlossen.
Kontaktieren Sie uns: info@lazyindextrading.com
Erhalte exklusive Einblicke in profitable Handelsstrategien, Backtests & Setup-Analysen – direkt in dein Postfach.
✅ Regelmäßige Studien und Strategy-Analysen
✅ Regelmäßige Updates zu unserem Portfolio
✅ Kein Blabla – echter Mehrwert für dein Trading
