Startkapital (EUR)
Das Anfangskapital, mit dem die Simulation startet. Alle Gewinne und Verluste werden prozentual von diesem Betrag berechnet und über die Zeit kumuliert.
Risiko pro Trade (%)
Der Prozentsatz des aktuellen Kapitals, der in jedem Trade riskiert wird. Beispiel: 0,2 % Risiko bedeutet, dass bei einem Verlusttrade genau 0,2 % des aktuellen Kontostands verloren geht. Gewinne und Verluste skalieren so dynamisch mit dem Kapital (Fixed Fractional).
CRV-Streuung (CV %)
Das CRV (Chance-Risiko-Verhältnis) kann in der Realität schwanken. Mit dieser Einstellung bestimmst du, wie stark um den angegebenen Mittelwert gestreut wird. CV = 0 % bedeutet kein Streueffekt. Höhere Werte (z. B. 100–200 %) erzeugen eine lognormal verteilte Variation: manche Gewinne fallen kleiner aus, andere deutlich größer.
Gleichzeitige Trades (Ø)
Bestimmt, wie viele Trades im Durchschnitt parallel laufen. Je höher der Wert, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Strategien gleichzeitig Gewinne oder Verluste produzieren. Das beeinflusst das Drawdown-Profil erheblich.
Kosten je Trade (R)
Repräsentiert die Handelskosten (Spread, Kommission, Slippage). Ein Wert von 0,05 R bedeutet, dass jeder Trade zusätzliche Kosten in Höhe von 5 % des Risikos trägt. Dadurch sinken Nettogewinn und Profit Faktor.
Tail-Ereignis-W’keit (%)
Seltene, unerwartete Extremereignisse (z. B. Gaps, Flash Crashes) werden mit dieser Wahrscheinlichkeit simuliert. Sie führen zu überdurchschnittlich großen Verlusten, die in Backtests oft nicht sichtbar sind, aber im echten Markt auftreten können.
Tail-Verlust (R)
Die Höhe des Verlusts im Falle eines Tail-Events, angegeben in Risikoeinheiten (R). Beispiel: 3 R bedeutet, dass anstelle von −1 R ein Verlust von −3 R verbucht wird, wenn ein Tail-Ereignis eintritt.
Block-Schock-W’keit (%)
Simuliert Klumpenrisiken durch Korrelation: mit dieser Wahrscheinlichkeit verlieren alle gleichzeitig laufenden Trades einer Gruppe gleichzeitig. So wird die Realität besser nachgebildet, in der Strategien in Stressphasen stark gekoppelt sein können.
Seed (optional, 0 = zufällig)
Der Startwert für den Zufallszahlengenerator. Wird ein Seed vorgegeben (z. B. 12345), ist die Simulation exakt reproduzierbar. Mit Seed = 0 wird jedes Mal ein neuer zufälliger Verlauf erzeugt.
Neue Kurven hinzufügen (statt ersetzen)
Wenn aktiviert, werden neue Simulationen der Grafik hinzugefügt, anstatt die alte Kurve zu überschreiben. So können mehrere Szenarien direkt verglichen werden.
