Willkommen zum Quiz Backtesting. Stelle dich der ultimativen Herausforderung und beantworte alle 15 richtig!
Welche Annahme steckt hinter der Monte-Carlo-Simulation im Backtesting?
Welche Rolle spielt Slippage beim Backtesting?
Was beschreibt der Profit Faktor in einem Backtest?
Welche Maßnahme hilft, Overfitting zu vermeiden?
Warum kann ein Backtest mit hoher historischer Rendite dennoch unzuverlässig sein?
Warum ist eine große Datenhistorie beim Backtesting wichtig?
Warum kann eine Strategie mit hohem Sharpe Ratio trotzdem unprofitabel sein?
Warum ist eine hohe Trefferquote (Win Rate) alleine kein guter Indikator für eine erfolgreiche Strategie?
Was ist der Sortino Ratio und wie unterscheidet er sich vom Sharpe Ratio?
Ich habe eine neue Strategie ausprobiert und nach 23 Trades (66% Trefferquote, CRV 2:1) ein positives Ergebnis. Was soll ich nun tun?
Was ist der Unterschied zwischen In-Sample und Out-of-Sample-Testing?
Warum ist die Wahl der Handelskosten im Backtesting entscheidend?
Welche Methode eignet sich am besten zur Messung des Strategie-Risikos im Backtesting?
Was beschreibt die Korrelation im Backtesting?