LIT Strategien

Unser LIT-Portfolio vereint aktuell 6 sorgfältig ausgewählte Strategien – 4 Swing-Trading-Ansätze (Long only)  und 2 Intraday-Breakout-Strategien (long und short) – die ausschließlich auf den wichtigsten Aktienindizes (DAX, Nasdaq, S&P 500) gehandelt werden. Die Strategien basieren auf etablierten, statistisch fundierten Marktmustern wie Saisonalitäten, Volatilitätsausbrüchen und Mean-Reversion-Effekten.

Jede der 6 Strategien wird nicht in voller Höhe gehandelt, sondern mit einer individuell festgelegten Gewichtung, die einem moderaten Risiko entspricht. Wer eine höhere Rendite anstrebt, kann die Gewichtungen erhöhen – wer mehr Sicherheit möchte, kann diese entsprechend reduzieren.

Durch diese gezielte Allokation entsteht ein optimales Verhältnis zwischen Risiko und Rendite. Die Korrelation der Strategien untereinander ist bewusst gering gehalten, um Phasen mit größeren Rücksetzern (Drawdowns) abzufedern. Das Resultat ist eine beeindruckende Langfristperformance: Seit dem Jahr 2002 erzielte das Portfolio eine Gesamtrendite von +2.785 % bei einer durchschnittlichen Jahresrendite (CAR) von 17,82 % und einem maximalen Drawdown von nur 15,5 %. Damit ergibt sich ein Profitfaktor von 1,99 und ein Sharpe Ratio von 1,64 – Werte, die deutlich über klassischen Buy-&-Hold-Ansätzen liegen (S&P 500 im gleichen Zeitraum: CAR 7,94 %, MDD 57 %).

Die Performance-Kurve zeigt ein stetiges Wachstum über mehr als 20 Jahre, während der Drawdown konstant niedrig bleibt – ein Zeichen für hohe Stabilität und Robustheit des Ansatzes. Verglichen mit einem Buy&Hold Ansatz auf den S&P500, schaffen wir mit unserem Portfolio eine signifikante Outperformance – und das bei weniger aktiver Investmentzeit.